Motor de Trading

A estratégia combina:

• •EMA20 para direção de tendência de curto prazo
• •EMA50 para confirmação de tendência de médio prazo
• •EMA200 para filtragem de tendência de timeframe superior
• •Validação de rutura (breakout)
• •Detecção de pico de volume
• •Filtragem de volatilidade das velas

O sistema opera em:

• •Velas de 1 minuto para execução de entrada
• •Velas de 3 minutos para filtragem de tendência de timeframe superior

Lógica principal da estratégia:

1. 1.A EMA200 no timeframe de 3 minutos não deve mostrar um declive descendente forte.
2. 2.O preço deve saltar (bounce) da EMA20 no timeframe de 1 minuto.
3. 3.A EMA20 deve permanecer acima da EMA50.
4. 4.A EMA50 deve permanecer acima da EMA200.
5. 5.Os declives da EMA20 e EMA50 devem permanecer positivos.
6. 6.A vela de rutura (breakout) deve fechar acima das máximas recentes.
7. 7.O volume deve exceder a atividade média do mercado.
8. 8.O tamanho da vela deve permanecer dentro dos limites de volatilidade aceitáveis.

1. Filtro de Tendência de Timeframe Superior

O bot calcula o declive da EMA200 no timeframe de 3 minutos.

Condição:

• •O declive da EMA200 deve permanecer acima do valor mínimo configurado.
• •Condições de mercado fortemente baixistas bloqueiam novas entradas.

Objetivo:

• •Prevenir compras durante tendências de queda em timeframes superiores.

2. Detecção de Salto (Bounce) na EMA20

O sistema procura um retrocesso (pullback) para a EMA20 seguido de continuação altista.

Requisitos:

• •O preço toca a EMA20 dentro das velas recentes.
• •A vela atual fecha novamente acima da EMA20.
• •O corpo da vela não deve permanecer completamente abaixo da EMA20.

Objetivo:

• •Detetar retrocessos de continuação durante tendências de alta ativas.

3. Validação da Distância da EMA

O bot valida a força da tendência usando o espaçamento da EMA.

Condições:

• •A EMA20 deve permanecer suficientemente acima da EMA50.
• •A EMA50 deve permanecer suficientemente acima da EMA200.

Objetivo:

• •Evitar estruturas de mercado fracas ou laterais.

4. Confirmação de Rutura (Breakout)

A vela mais recente deve romper acima das máximas locais recentes.

Condição:

• •O fecho atual excede as máximas das velas anteriores.

Objetivo:

• •Confirmar a continuação do momentum altista.

5. Detecção de Pico de Volume

A estratégia valida a participação no mercado usando análise de volume.

Condição:

• •O volume atual deve exceder o volume médio móvel multiplicado pelo coeficiente configurado.

Objetivo:

• •Filtrar cenários de baixa liquidez ou rutura (breakout) fraca.

6. Filtro de Volatilidade da Vela

O bot rejeita velas de tamanho excessivo.

Condição:

• •A percentagem do tamanho da vela deve permanecer abaixo do máximo configurado.

Objetivo:

• •Prevenir entradas após picos de preço excessivos.

7. Confirmação do Declive da EMA

O bot verifica o momentum positivo usando os declives da EMA20 e EMA50.

Condições:

• •O declive da EMA20 deve permanecer positivo.
• •O declive da EMA50 deve permanecer positivo.

Objetivo:

• •Garantir o alinhamento do momentum de curto e médio prazo.

Cálculo do stop loss:

• •O preço do stop loss é calculado como uma percentagem abaixo do preço de entrada.
• •Cada par de trading tem definições de stop loss independentes.

Objetivo:

• •Proteger o capital durante ruturas (breakouts) fracassadas ou reversões de tendência.

O stop loss permanece ativo até:

• •A posição fechar por stop loss
• •A posição fechar por take profit
• •A posição fechar por trailing stop

Cálculo do take profit:

• •O preço do take profit é calculado como uma percentagem acima do preço de entrada.
• •Cada símbolo tem o seu próprio alvo configurado.

Objetivo:

• •Garantir lucros automaticamente durante movimentos de continuação fortes.

Quando o preço atinge o nível de take profit configurado:

• •O bot executa imediatamente uma ordem de venda a mercado.

Trailing Stop Padrão

O trailing stop ativa apenas após um limiar de lucro mínimo ser atingido.

Lógica de ativação:

1. 1.A posição atinge a percentagem de lucro configurada.
2. 2.O trailing stop torna-se ativo.
3. 3.O nível do stop segue o preço para cima.
4. 4.O stop nunca desce.

Objetivo:

• •Permitir que trades lucrativos continuem enquanto protege os ganhos.

Lógica de Trailing Apertado (Tight)

O bot inclui um modo de proteção agressivo durante o potencial enfraquecimento da tendência.

O trailing apertado ativa quando:

• •O preço fecha abaixo da EMA20
• •A EMA50 é tocada
• •O momentum enfraquece após manter a posição

Neste modo:

• •A distância do trailing torna-se significativamente mais apertada.
• •Os lucros são protegidos de forma mais agressiva.

Objetivo:

• •Reduzir a devolução de lucros durante o esgotamento da tendência.

Dimensionamento da Posição (Position Sizing)

Cada posição usa uma percentagem configurável do capital total.

Características:

• •Cálculo dinâmico da quantidade
• •Ajuste ao tamanho mínimo (lot size) da Binance
• •Controlo automático de exposição

Objetivo:

• •Manter um risco consistente em todas as posições.

Proteção de Exposição da Carteira

O bot limita a exposição ativa total em todos os trades abertos.

Condição:

• •A exposição total não pode exceder o limite da carteira configurado.

Objetivo:

• •Prevenir o uso excessivo de alavancagem na conta.

Proteção contra Perdas Consecutivas

O bot rastreia sequências de perdas (losing streaks) por par de trading.

Condição:

• •O trading é desativado após exceder o número máximo de perdas consecutivas.

Objetivo:

• •Parar o trading durante condições de mercado instáveis.

Proteção de Drawdown Diário

O bot monitoriza as perdas diárias para:

• •Símbolos individuais
• •Carteira inteira

Quando os limites são excedidos:

• •As compras são automaticamente desativadas.

Objetivo:

• •Prevenir grandes perdas diárias na conta.

Proteção de Drawdown Total

O motor rastreia perdas cumulativas em todas as sessões de trading.

A proteção aplica-se a:

• •Símbolos individuais
• •Carteira inteira

Quando o drawdown máximo é atingido:

• •O trading é automaticamente desativado.

Objetivo:

• •Preservação do capital a longo prazo e sobrevivência durante condições de mercado desfavoráveis.